MetaTrader 4 - Wskaźniki Volatility. mq4 - wskaźnik dla MetaTrader 4 Prosty wskaźnik, który oblicza zmienność określonej pary walutowej (lub innego zabezpieczenia dostępnego w terminalu). Zmienność obliczana jest w punktach Wysokie i niskie ceny (nie w przypadku otwartych lub zamkniętych). Aktualna wartość poziomu zmienności jest podświetlona w lewym górnym rogu okna wskaźników. Wartość historyczną poziomu można znaleźć, umieszczając kursor na wykresie zmienności. Wskaźnik sugeruje zmianę: 1) okres uśredniania. Istnieje 5 okresów domyślnie, tj. Zmienność symbolu jest uśredniana dla 5 okresów 2) ważnych poziomów. Na przykład czasami przydatne jest ustawienie poziomu zmienności pary, poniżej którego nie zaleca się wejścia na rynek (oznacza rynek płaski). Domyślne poziomy dla symboli ulotnych, takich jak GBPJPY, to 50, 100, 200, 300 i 400 punktów 3) rysowanie linii i kolorów wskaźnika. Objaśnienia i zalecenia: Zmienność oblicza się za pomocą prostej średniej jako sumy wysokich cen w okresie uśredniania minus suma niskich cen za ten sam okres, wyrażona w punktach: (IMA (wysoki, 5) - IMA (niski, 5) ) 100, gdzie najwyższe i najniższe ceny za okres odpowiednio 5 i 5 są okresem uśredniania (podanym w powyższym wzorze, ponieważ został ustalony domyślnie, ale może być zmienny), 100 oznacza transfer otrzymaną wartość w punktach. Wartość ta zależy od liczby miejsc po przecinku w symboliku rozważanym: 100 - w przypadku cen takich jak 0.00 (wszystkie pary podawane w JPY), 10000 - w przypadku cen takich jak 0.0000 (większość par walutowych). Na tej podstawie liczba w nazwie wskaźnika wskazuje liczbę miejsc dziesiętnych, co decyduje o zastosowaniu wskaźnika do jednego lub drugiego symbolu. Czasami jednak konieczne jest klasyfikowanie symboli przez ich zmienność. Na przykład może zaistnieć konieczność wybrania w danym momencie najbardziej lub najmniej niestabilnego symbolu, aby zwiększyć efektywność operacyjną systemu transakcyjnego. W tym przypadku można użyć par zmienności 3 :.mq4: w tym przypadku wskaźnik jest dostosowywany do określania zmienności trzech par: GBPUSD, USDJPY, GBPJPY. Więc, niezależnie od wykresu, do którego go przyłączasz, obliczy się zmienność tylko dla tych trzech par. Można jednak łatwo zmienić to, otwierając i edytując program w programie MetaEditor: Nie zapomnij wprowadzić odpowiednich zmian w górnej części kodu: Poza tym można zwiększyć ilość symboli do obliczania zmienności dla. W tym celu powinieneś dodać ilość buforów (nie więcej niż 8) i wprowadzić odpowiednie zmiany w kodzie. Wskaźniki wolumenu dla MT4 Znałem przedsiębiorcę, który korzystał z tych pasm zmienności, aby przez wiele lat korzystać z e-minis. Linie były niezwykle responsywne i połączone z czymś prostym, jak stochastyka czy wzory świec, dokonał jednych z najbardziej niesamowitych transakcji, które w tamtym czasie wydawały się alchemią. Spędziłem kilka lat starając się znaleźć coś, co działa w ten sam sposób, co konsekwentnie co robiono dla e-minis. Teraz, gdy WHCtrader zaimplementował bezpłatny dostęp do bardzo dobrych danych futures w czasie rzeczywistym, myślę, że czas na zaproponowanie tego forum jako wartościowego dążenia. Powodem, dla którego wspomniałem o futures, jest to, że, jak widać, spisywanie zespołów wymaga od każdego czytającego domniemanego odchylenia, aby narysować zespoły. Te informacje są łatwo dostępne na scentralizowanym rynku, ale mniej na rynku forex. W każdym razie matematyka jest interesująca, ponieważ używa standardowych odchyleń, ale zamiast wskaźnika breakout, używa go jako czapki dla dziennego zasięgu - mój preferowany sposób oglądania mkt. Każdy takers przypuszczam, że może być konieczne, aby ręcznie wprowadzać numer IV każdego dnia przez sieć, ale to trudno kłopotów, jeśli poziomy okazały się ważne. Objaśnienie metody jest następujące: Stosowanie odchylenia standardowego w stosunku do akcji. Ceny akcji są statystycznie podobne do głosów, wskazując ceny, które zostały zapłacone za zakupiony i sprzedany zapas. Sprawdzając zakres cen akcji w ciągu jednego dnia i ilustrując ceny na podstawie liczby akcji (wolumenu) zmienianych w tej cenie otrzymujemy krzywą, która może, ale nie musi wyglądać jak normalna krzywa. Na silnie trenujących rynkach krzywa może być prawie płaska - na przykład stały wzrost lub spadek cen bez większych wzrostów wielkości. Jednak na rynku konsolidacji (przesuwania się na bok), gdzie ceny rosną w górę iw dół, krzywa jest ściślej przedstawiona krzywą dzwonka. Wykorzystanie zespołów zmienności Użyj Indeksu Zmienności Implied dla opcji wczorajowych i stołów (z IVolatility) do obliczania Odchylenia Standardowego, który stosuje się do cen zamknięcia w ubiegłym roku, aby przewidzieć zakresy cen lub kanały na dziś. Ponieważ wartości Implied Volatility dla opcji put i call są bardziej rozbieżne, zakresy cen rosną. Kiedy wartości Implied Volatility są bliższe tej samej wartości (wskazując, że kupujący i sprzedający opcje są w większym stopniu zgodni co do przyszłej wartości), zakresy cen spadają. Kalkulator VBand określa zakresy cen oparte na tej zmienności. Jak korzystasz z wartości VBand Jak opublikował Kevin Haggerty i inni, pasmo zmienności zapewnia cenę, na którą można oczekiwać wsparcia lub oporu. Na przykład można oczekiwać, że 68 (w przypadku MANY próbek), że cena pozostanie w zakresie 1.0 odchylenia standardowego (od odchylenia standardowego -1.0 do 1.0). Można oczekiwać, że cena pozostanie w przedziale 2,0 odchylenia standardowego 95 razy. Podobnie jak poziomy Retrace Fibonacci Retention, wartości cenowe VBand zapewniają nieco bardziej prawdopodobne miejsce, w którym cena akcji odwróci się, aby pozostać w grupie VBand. Wartości te NIE powinny być traktowane jako bezwzględne bariery cenowe. Jednak VBands zapewni zakres cen, w którym statystycznie cena pozostanie. Gdy kupujesz akcje, możesz znaleźć kilka punktów cenowych, w których uważasz, że akcje będą prawdopodobnie wspierane lub oferują opór - czyli punkty cenowe, w których cena jest zbyt daleko rozszerzona od miejsca, w którym uważasz, że to powinno być, a gdzie będzie to prawdopodobne wstecz, aby wrócić do bardziej rozsądnej wartości. Możesz obliczyć te punkty cenowe za pomocą Pivots, wartości retrospekcji Fibonacciego, VBands, linii trendu, średnich ruchomych, poprzednich poziomów wsparcia i oporu lub dowolnej z wielu innych technik. Podobnie jak w przypadku innych obliczeń cen, zawsze należy szukać innych wskaźników w celu potwierdzenia. Tylko dlatego, że cena zbliża się do VB i niekoniecznie oznacza, że odwróci. Jeśli jednak zbliża się ona do średniej ruchomej lub poprzedniego poziomu wsparcia lub oporu, wówczas zwiększy się twój poziom zaufania. prawdopodobnie o tym wiesz, ale muszę to powiedzieć: rozkład ceny nie jest normalny (co oznacza, gaussowskie), więc nawet jeśli obliczysz odchylenie standardowe, nie wiem, jakie to będzie istotne. to, co naprawdę dostajesz, gdy obliczasz odchylenie standardowe za pomocą klasycznego wzoru, nie jest PRAWDZIWĄ st. dev. ceny, ale tylko niepewne oszacowanie. Jeśli wiesz co mam na myśli. nie sądzę, że jest to istotne dla akcji cenowej. Byłam tam. ale to twoje wezwanie. mezarashii: Wiedziałem, że przedsiębiorca, który korzystał z tych pasm zmienności, przez wiele lat korzystał z e-minis. Linie były niezwykle responsywne i połączone z czymś prostym, jak stochastyka czy wzory świec, dokonał jednych z najbardziej niesamowitych transakcji, które w tamtym czasie wydawały się alchemią. Spędziłem kilka lat starając się znaleźć coś, co działa w ten sam sposób, co konsekwentnie co robiono dla e-minis. Teraz, gdy WHCtrader zaimplementował bezpłatny dostęp do bardzo dobrych danych futures w czasie rzeczywistym, myślę, że czas na zaproponowanie tego forum jako wartościowego dążenia. Powodem, dla którego wspomniałem o futures, jest to, że, jak widać, spisywanie zespołów wymaga od każdego czytającego domniemanego odchylenia, aby narysować zespoły. Te informacje są łatwo dostępne na scentralizowanym rynku, ale mniej na rynku forex. W każdym razie matematyka jest interesująca, ponieważ używa standardowych odchyleń, ale zamiast wskaźnika breakout, używa go jako czapki dla dziennego zasięgu - mój preferowany sposób oglądania mkt. Każdy takers przypuszczam, że może być konieczne, aby ręcznie wprowadzać numer IV każdego dnia przez sieć, ale to trudno kłopotów, jeśli poziomy okazały się ważne. Objaśnienie metody jest następujące: Stosowanie odchylenia standardowego w stosunku do akcji. Ceny akcji są statystycznie podobne do głosów, wskazując ceny, które zostały zapłacone za zakupiony i sprzedany zapas. Sprawdzając zakres cen akcji w ciągu jednego dnia i ilustrując ceny na podstawie liczby akcji (wolumenu) zmienianych w tej cenie otrzymujemy krzywą, która może, ale nie musi wyglądać jak normalna krzywa. Na silnie trenujących rynkach krzywa może być prawie płaska - na przykład stały wzrost lub spadek cen bez większych wzrostów wielkości. Jednak na rynku konsolidacji (przesuwania się na bok), gdzie ceny rosną w górę iw dół, krzywa jest ściślej przedstawiona krzywą dzwonka. Wykorzystanie zespołów zmienności Użyj Indeksu Zmienności Implied dla opcji wczorajowych i stołów (z IVolatility) do obliczania Odchylenia Standardowego, który stosuje się do cen zamknięcia w ubiegłym roku, aby przewidzieć zakresy cen lub kanały na dziś. Ponieważ wartości Implied Volatility dla opcji put i call są bardziej rozbieżne, zakresy cen rosną. Kiedy wartości Implied Volatility są bliższe tej samej wartości (wskazując, że kupujący i sprzedający opcje są w większym stopniu zgodni co do przyszłej wartości), zakresy cen spadają. Kalkulator VBand określa zakresy cen oparte na tej zmienności. Jak korzystasz z wartości VBand Jak opublikował Kevin Haggerty i inni, pasmo zmienności zapewnia cenę, na którą można oczekiwać wsparcia lub oporu. Na przykład można oczekiwać, że 68 (w przypadku MANY próbek), że cena pozostanie w zakresie 1.0 odchylenia standardowego (od odchylenia standardowego -1.0 do 1.0). Można oczekiwać, że cena pozostanie w przedziale 2,0 odchylenia standardowego 95 razy. Podobnie jak poziomy Retrace Fibonacci Retention, wartości cenowe VBand zapewniają nieco bardziej prawdopodobne miejsce, w którym cena akcji odwróci się, aby pozostać w grupie VBand. Wartości te NIE powinny być traktowane jako bezwzględne bariery cenowe. Jednak VBands zapewni zakres cen, w którym statystycznie cena pozostanie. Gdy kupujesz akcje, możesz znaleźć kilka punktów cenowych, w których uważasz, że akcje będą prawdopodobnie wspierane lub oferują opór - czyli punkty cenowe, w których cena jest zbyt daleko rozszerzona od miejsca, w którym uważasz, że to powinno być, a gdzie będzie to prawdopodobne wstecz, aby wrócić do bardziej rozsądnej wartości. Możesz obliczyć te punkty cenowe za pomocą Pivots, wartości retrospekcji Fibonacciego, VBands, linii trendu, średnich ruchomych, poprzednich poziomów wsparcia i oporu lub dowolnej z wielu innych technik. Podobnie jak w przypadku innych obliczeń cen, zawsze należy szukać innych wskaźników w celu potwierdzenia. Tylko dlatego, że cena zbliża się do VB i niekoniecznie oznacza, że odwróci. Jeśli jednak zbliża się on do średniej ruchomej lub poprzedniego poziomu wsparcia lub oporu, to zwiększy się twój poziom pewności. Wskaźniki Voltility dla MT4 Statystyki na tydzień Wiem, że ten sam rodzaj statystyk dla dziennego zakresu w każdym tygodniu byłby bardzo pomocny również. Czy mógłbyś przedstawić ten pomocny wskaźnik pokazujący zmienność dla każdego dnia tygodniowo w ciągu kilku tygodni (powiedzmy, przez 3 miesiące lub więcej) Podoba mi się wskaźnik zmienności, więc zdecydowałem się zrobić naszą wersję również z tego, co tam zobaczyłem. Kilka wyjaśnień. jest to wskaźnik zmienności śróddziennej. Oblicza on wymagane tygodnie (określone parametrem VolatilityPeriodWeeks) średniej zmienności śróddziennej dowolnego symbolu (postanowił dodać możliwość wyboru symbolu innego niż aktualny symbol wykresu - znam przynajmniej jedną osobę, która będzie zadowolona, że to zrobiłem) iw ten sposób może mieć coś takiego. Godziny śróddzienne są, z ustawieniami domyślnymi, godzinami brokera. Jeśli chcesz mieć czas GMT, ustaw parametr HourShift na pożądaną wartość, która skoryguje różnicę czasu pośrednika w porównaniu do GMT. Oto przykład ibfx z godzinowym przesunięciem 0 i alpari z przesunięciem godzinowym -2 (ponieważ alpari używam to GMT2, aby mieć to GMT 2 godziny muszą być odjęte) i jak widać różnice między 2 brokerami są Parametr margin bars / hour po prostu reguluje, ile pasków ma być wyświetlanych każdej godziny (domyślnie mają one 6 pasków szerokości). IndicatorUniqueID ma na celu zapewnienie, że każda instancja ma unikalną nazwę, która następnie umożliwi jednoczesne wyświetlanie wielu ekranów (jak w pierwszym przykładzie) Volatility. mq4 Prosty wskaźnik, który oblicza zmienność danej pary walut (lub innego zabezpieczenia dostępnego w terminalu) . Zmienność obliczana jest w punktach Wysokie i niskie ceny (nie w przypadku otwartych lub zamkniętych). Wskaźniki MT4 8211 Instrukcje do pobrania Volatility. mq4 to wskaźnik MetaTrader 4 (MT4), a istotą wskaźnika forex jest przekształcenie zgromadzonych danych historii. Volatility. mq4 zapewnia możliwość wykrycia różnych osobliwości i wzorców dynamiki cen, które są niewidoczne gołym okiem. Na podstawie tych informacji przedsiębiorcy mogą przyjąć kolejny ruch cenowy i odpowiednio dostosować swoją strategię. Jak zainstalować Volatility. mq4.mq4 Pobierz Volatility. mq4.mq4 Skopiuj Volatility. mq4.mq4 do wskaźników ekspertów Metatrader Directory Uruchom lub zrestartuj swojego klienta Metatrader Wybierz wykres i ramy czasowe, w których chcesz przetestować swój wskaźnik Wyszukaj 8220Custom Indicators8221 w twoim Navigatorze głównie pozostawione w kliencie Metatrader Kliknij prawym przyciskiem myszy na Volatility. mq4.mq4 Dołącz do wykresu Zmień ustawienia lub naciśnij ok Wskaźnik Volatility. mq4.mq4 jest dostępny na wykresie Jak usunąć Volatility. mq4.mq4 z twojego Metatrader 4 Wykres Wybierz wykres gdzie to wskaźnik działający w kliencie Metatrader Kliknij prawym przyciskiem myszy na wykres 8220 Lista wskaźników8221 Wybierz wskaźnik i usuń Pobierz Platformę transakcyjną Metatrader 4: Bezpłatna 30 Rozpocznij transakcję Natychmiast Wymagana kaucja Automatycznie zasilana na Twoje konto Brak ukrytych warunków
No comments:
Post a Comment