Strategie handlowe wydajność

Interpretacja raportu o skuteczności strategii Dzisiejsze platformy analizy rynku umożliwiają handlowcom szybki przegląd wydajności systemów transakcyjnych i ocenę ich efektywności i potencjalnej rentowności. Te wskaźniki wydajności są zazwyczaj wyświetlane w raporcie o skuteczności strategii, zestaw danych opartych na różnych matematycznych aspektach wydajności systemu. Niezależnie od tego, czy chodzi o hipotetyczne wyniki, czy rzeczywiste dane handlowe, istnieją setki wskaźników wydajności, które można wykorzystać do oceny systemu transakcyjnego. Handlowcy często preferują dane, które są najbardziej przydatne w ich stylu handlowym. Podczas gdy handlowcy mogą naturalnie ciążyć w kierunku jednej liczby - całkowity zysk netto. na przykład - ważne jest, aby zrozumieć i przejrzeć wiele wskaźników wydajności przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących potencjalnej rentowności systemu. Wiedza na temat tego, czego szukać w raporcie skuteczności strategii, może pomóc inwestorom w obiektywnej analizie mocnych i słabych stron systemów. (W tle, zapoznaj się z samouczkiem dotyczącym systemów transakcyjnych.) Raporty skuteczności strategii Raport skuteczności strategii jest obiektywną oceną wydajności systemu. Zestaw reguł handlowych można zastosować do danych historycznych w celu ustalenia, w jaki sposób wykonałby to w określonym czasie. To się nazywa backtesting i jest cennym narzędziem dla handlowców, którzy chcą przetestować system transakcyjny przed wprowadzeniem go na rynek. Większość platform analizy rynku umożliwia inwestorom tworzenie raportu skuteczności strategii podczas weryfikacji historycznych. Handlowcy mogą również tworzyć raporty skuteczności strategii dla rzeczywistych wyników handlowych. Rysunek 1 pokazuje przykład podsumowania wyników z raportu skuteczności strategii, który zawiera różne wskaźniki wydajności. Dane są wymienione po lewej stronie raportu, odpowiednie obliczenia znajdują się po prawej stronie, rozdzielone na kolumny według wszystkich transakcji, długich transakcji i krótkich transakcji. Rysunek 1 - Na pierwszej stronie raportu skuteczności strategii znajduje się podsumowanie wyników. Kluczowe wskaźniki określone w tym artykule są podkreślone. Oprócz podsumowania wyników widocznego na Rysunku 1, raporty dotyczące skuteczności strategii mogą również zawierać listy transakcji, okresowe zwroty i wykresy wydajności. Lista handlowa zawiera zestawienie wszystkich transakcji, które zostały podjęte, w tym informacje takie jak rodzaj transakcji (długi lub krótki), data i godzina, cena, zysk netto, skumulowany zysk i procent zysku. Lista handlowa pozwala handlowcom dokładnie zobaczyć, co wydarzyło się podczas każdej transakcji. Przeglądanie okresowych zwrotów dla systemu pozwala inwestorom zobaczyć wydajność z podziałem na dzienne, tygodniowe, miesięczne lub roczne segmenty. Ta sekcja jest pomocna przy ustalaniu zysków lub strat dla określonego okresu. Handlowcy mogą szybko ocenić, jak system działa w trybie dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub rocznym. Należy pamiętać, że w obrocie ważne są skumulowane zyski (lub straty). Patrzenie na jeden dzień handlu lub jeden tydzień handlowy nie jest tak znaczące, jak dane miesięczne i roczne. Jedną z najszybszych metod analizy raportu skuteczności strategii jest wykres wydajności. Pokazuje dane dotyczące handlu na różne sposoby, od wykresu słupkowego pokazującego miesięczny zysk netto do krzywej kapitału własnego. Tak czy inaczej, wykres wydajności zapewnia wizualną reprezentację wszystkich transakcji w danym okresie, co pozwala handlowcom szybko stwierdzić, czy system spełnia normy. Rysunek 2 pokazuje dwa wykresy wydajności: jeden jako wykres słupkowy miesięcznego zysku netto, drugi jako krzywą kapitału własnego. (Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z częścią "Tworzenie wykresu w celu uzyskania lepszych zwrotów"). Rysunek 2 - Wykresy wydajności przedstawiają te same dane handlowe przedstawione w różnych formatach. Kluczowe wskaźniki Raport skuteczności strategii może zawierać ogromną ilość informacji dotyczących wydajności systemów transakcyjnych. Chociaż wszystkie statystyki są ważne, pomocne jest zawężenie początkowego zakresu do pięciu kluczowych wskaźników wydajności: Łączny zysk netto Współczynnik zysku w procentach Zyskowny średni zysk netto z handlu Maksymalne wykorzystanie tych pięciu wskaźników stanowi dobry punkt wyjścia do testowania potencjalnego systemu transakcyjnego lub oceny. system transakcyjny na żywo. Całkowity zysk netto Całkowity zysk netto reprezentuje wynik końcowy systemu handlu w określonym czasie. Ta metryka jest obliczana poprzez odjęcie straty brutto wszystkich przegrywających transakcji (w tym prowizji) od zysku brutto wszystkich zwycięskich transakcji. Na rysunku 1 całkowity zysk netto jest obliczany jako: Podczas gdy wielu inwestorów używa całkowitego zysku netto jako podstawowego środka pomiaru wyników handlowych, sama metryka może być zwodnicza. Sam wskaźnik nie może określić, czy system transakcyjny działa skutecznie, ani też nie może znormalizować wyników systemu transakcyjnego w oparciu o ilość ryzyka, która jest utrzymywana. Choć z pewnością jest to cenny wskaźnik, całkowity zysk netto powinien być porównany z innymi wskaźnikami wyników. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie Zysk w gospodarce po okresie recesji.) Współczynnik zysku Współczynnik zysku definiowany jest jako zysk brutto podzielony przez stratę brutto (w tym prowizje) dla całego okresu rozliczeniowego. Ta metryka wydajności odnosi się do wielkości zysku na jednostkę ryzyka, przy wartościach większych niż jedna wskazująca na rentowny system. Na przykład raport skuteczności strategii przedstawiony na rysunku 1 wskazuje, że testowany system handlowy ma współczynnik zysku 1,98. Jest to obliczane poprzez podzielenie zysku brutto przez stratę brutto: Jest to rozsądny współczynnik zysku i oznacza, że ​​ten konkretny system generuje zysk. Wszyscy wiemy, że nie każdy handel będzie zwycięzcą i że będziemy musieli ponieść straty. Metryka współczynnika zysku pomaga inwestorom analizować stopień, w którym wygrane są większe od strat. Powyższe równanie pokazuje ten sam zysk brutto co pierwsze równanie, ale zastępuje hipotetyczną wartość straty brutto. W tym przypadku strata brutto jest większa niż zysk brutto, co powoduje, że współczynnik zysku jest mniejszy niż jeden. To byłby system przegrywający. Procent Zyskowny Procentowy zysk jest również znany jako prawdopodobieństwo wygranej. Ta metryka jest obliczana przez podzielenie liczby zwycięskich transakcji przez całkowitą liczbę transakcji przez określony czas. W przykładzie pokazanym na rysunku 1 procent rentowności oblicza się w następujący sposób: Idealna wartość procentu opłacalnej metryki będzie się różnić w zależności od stylu przedsiębiorcy. Handlowcy, którzy zazwyczaj wybierają większe ruchy, z większymi zyskami, potrzebują jedynie niskiego procentu opłacalnej wartości, aby utrzymać zwycięski system. Dzieje się tak dlatego, że transakcje, które wygrywają (są opłacalne) są zazwyczaj dość duże. Dobrym tego przykładem jest trend następujący po handlowcach. Tylko 40 transakcji może być opłacalnych i nadal przynosi bardzo zyskowny system, ponieważ transakcje, które wygrywają, podążają za trendem i zwykle osiągają duże zyski. Transakcje, które nie wygrywają, są zazwyczaj zamykane za niewielką stratę. Handlarze śróddzienni, a szczególnie kupujący. którzy chcą uzyskać niewielką kwotę na jednej transakcji, ryzykując podobną kwotę, będą potrzebowali wyższego procentu opłacalnych danych, aby stworzyć zwycięski system. Wynika to z faktu, że zwycięskie transakcje są zazwyczaj bliskie straconym transakcjom, aby osiągnąć przewagę, musi to być znacznie wyższy procentowy zysk. Innymi słowy, więcej zawodów musi być zwycięzcami, ponieważ każda wygrana jest stosunkowo niewielka. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Skalowanie: Małe szybkie zyski można dodać.) Średni zysk netto z handlu Średni handlowy zysk netto to oczekiwanie systemu: reprezentuje on średnią kwotę pieniędzy uzyskaną lub utraconą na handel. Średni handlowy zysk netto jest obliczany poprzez podzielenie całkowitego zysku netto przez całkowitą liczbę transakcji. W naszym przykładzie z rysunku 1 średni zysk netto z handlu obliczany jest w następujący sposób: Innymi słowy, z biegiem czasu można się spodziewać, że każda transakcja wygenerowana przez ten system będzie wynosić 452,79. Uwzględnia to zarówno wygrane, jak i przegrane, ponieważ opiera się na całkowitym zysku netto. Ta liczba może być zniekształcona przez jedną transakcję, która tworzy zysk (lub stratę) wielokrotnie większy niż typowy handel. Odstający może stworzyć nierealistyczne wyniki, zawyżając średni zysk netto z handlu. Jeden odstający może sprawić, że system okaże się znacznie bardziej (lub mniej) opłacalny niż statystycznie. Odległość można usunąć, aby umożliwić bardziej precyzyjną ocenę. Jeśli sukces systemu transakcyjnego w analizie historycznej zależy od wartości odstającej, system wymaga dalszego udoskonalenia. Maksymalny pobór Maksymalny metraż wykorzystania odnosi się do najgorszego scenariusza dla okresu handlowego. Mierzy największą odległość lub stratę z poprzedniego szczytu akcji. Te dane mogą pomóc zmierzyć poziom ryzyka ponoszonego przez system i określić, czy system jest praktyczny w oparciu o rozmiar konta. Jeżeli największa kwota pieniędzy, którą przedsiębiorca chce zaryzykować, jest mniejsza niż maksymalna wypłata, system handlowy nie jest odpowiedni dla przedsiębiorcy. Należy opracować inny system, z mniejszą maksymalną wypłatą. Ten wskaźnik jest ważny, ponieważ jest sprawdzianem rzeczywistości dla handlowców. Prawie każdy przedsiębiorca mógłby zarobić milion dolarów - gdyby mogli zaryzykować dziesięć milionów. Maksymalny wskaźnik wykorzystania musi być zgodny z tolerancją ryzyka handlowców i rozmiarem rachunku handlowego. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Chroń się przed stratą na rynku.) Raporty o skuteczności strategii Bottom Line Strategy, niezależnie od tego, czy są stosowane do wyników historycznych, czy na żywo, mogą stanowić potężne narzędzie pomagające inwestorom w ocenie ich systemów transakcyjnych. Chociaż łatwo jest zwracać uwagę tylko na dolną linię. lub całkowity zysk netto - wszyscy chcemy wiedzieć, ile pieniędzy system robi - dodatkowe wskaźniki wydajności mogą zapewnić pełniejszy obraz wydajności systemu. (Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź Tworzenie własnych strategii inwestycyjnych.) Ekonomiczna teoria całkowitego wydatkowania w gospodarce i jej wpływu na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić bez ryzyka. Wykup pozostałej akcji (odkupu) przez spółkę w celu zmniejszenia liczby akcji na rynku. Firmy. Zwrot podatku to zwrot podatku od osób fizycznych lub gospodarstw domowych, gdy faktyczne zobowiązanie podatkowe jest niższe niż kwota. Wartość pieniężna wszystkich gotowych towarów i usług wyprodukowanych w granicach danego kraju jest określona w danym okresie. Strategie i modele transakcji Strategie i modele handlowe Inne strategie handlowe Korekta CCI Strategia, która wykorzystuje cotygodniowe CCI w celu dyktowania trendu handlowego i codziennego CCI w celu generowania Sygnały handlowe CVR3 VIX Market Timing Opracowany przez Larry'ego Connorsa i Dave Landry'ego, jest to strategia, która wykorzystuje zbyt duże odczyty w Indeksie Zmienności CBOE (VIX), aby generować sygnały kupna i sprzedaży dla strategii inwestycyjnych SapP 500 Gap Różne strategie dla handlu oparte na otwarciu luki cenowe Chmura Ichimoku Strategia, która wykorzystuje chmurę Ichimoku do ustawiania tendencji w handlu, identyfikowania korekt i sygnalizowania krótkoterminowych punktów zwrotnych Przenoszenie pędu Strategia, która wykorzystuje trzystopniowy proces do identyfikacji trendu, czekania na poprawki w obrębie tego trendu, a następnie identyfikacji odwrócenia, które sygnalizują koniec korekty Wąski zasięg Dzień NR7 Opracowany przez Tony'ego Crabela, wąski zakres dnia ul rategy szuka skurczów zasięgu, aby przewidzieć rozszerzenia zasięgu. Zaawansowany kod skanowania uwzględniający modyfikacje tej strategii poprzez dodanie kwalifikatorów Aroon i CCI Procent powyżej 50-dniowej strategii SMA A, która wykorzystuje wskaźnik szerokości, procent powyżej 50-dniowej średniej kroczącej, w celu zdefiniowania tonu dla szerokiego rynku i identyfikacji korekt Efekt wakacyjny Jak rynek działał przed głównymi wakacjami w USA i jak może wpływać na decyzje handlowe. RSI2 Przegląd Larry Connors039 oznacza strategię rewersyjną z wykorzystaniem 2-okresowej strategii RSI Faber039 w zakresie rotacji sektorów Na podstawie badań przeprowadzonych przez Mebane Faber ta strategia rotacji sektora nabywa sektory o najlepszych wynikach i dokonuje ponownych bilansów raz na miesiąc Cykl sześciomiesięczny MACD Opracowanie: Sy Harding , strategia ta łączy sześciomiesięczny cykl bull-bear z sygnałami MACD do pomiaru czasu Stochastic Pop and Drop Opracowany przez Jake'a Bersteina i zmodyfikowany przez Davida Stecklera, strategia ta wykorzystuje średni wskaźnik kierunkowy (ADX) i oscylator stochastyczny do identyfikowania skoków cen i wybuchów. Trend wyników Wykorzystanie wskaźnika nachylenia do ilościowego określenia trendu długoterminowego i zmierzenia względnej wydajności do wykorzystania w strategii handlowej z dziewięcioma sektorami SPDR Swing Charting Co to jest Swing Trading i jak można go wykorzystać do osiągnięcia zysków w określonych warunkach rynkowych. Kwantyfikacja trendu i alokacja aktywów W tym artykule przedstawiono wykresy, jak zdefiniować długoterminowe odwrócenie trendu jako proces, wygładzając pr dane lodowe z czterema oscylatorami o różnych cenach procentowych. Chartists może również użyć tej techniki do określenia siły trendu i określenia alokacji aktywów Top 5 popularnych strategii handlowych Ten artykuł pokaże Ci niektóre z najbardziej popularnych strategii handlowych, a także, jak można analizować plusy i minusy każdego z nich, aby wybrać najlepszy dla swojego osobisty styl handlu. Pięć najważniejszych strategii, które omówimy, to: Breakouts to jedna z najpopularniejszych technik stosowanych na rynku w handlu. Polegają one na określeniu kluczowego poziomu cen, a następnie kupowaniu lub sprzedawaniu w postaci przedziałów cenowych na ustalonym wcześniej poziomie. Oczekuje się, że jeśli cena ma wystarczającą siłę, aby przełamać poziom, to nadal będzie zmierzać w tym kierunku. Koncepcja przełamania jest stosunkowo prosta i wymaga umiarkowanego zrozumienia wsparcia i oporu. Kiedy rynek zaczyna trendować i poruszać się silnie w jednym kierunku, handel breakout zapewnia, że ​​nigdy nie przegapisz ruchu. Ogólnie rzecz biorąc, wypady są stosowane, gdy rynek znajduje się już na skrajnych wysokich minusach minionej przeszłości. Oczekuje się, że cena będzie nadal rosnąć wraz z trendem i rzeczywiście przełamać ekstremalne wartości i kontynuować. Mając to na uwadze, aby skutecznie wziąć udział w wymianie handlowej, musimy po prostu złożyć zamówienie tuż nad wysokim lub tuż poniżej niskiego poziomu, aby handel został automatycznie wprowadzony po zmianie ceny. Są to tak zwane zamówienia limitów. Bardzo ważne jest unikanie wyprysków, gdy rynek nie jest trendy, ponieważ spowoduje to fałszywych transakcji, które powodują straty. Powodem tych strat jest to, że rynek nie ma impetu, aby kontynuować ruch poza skrajnymi wzlotami i upadkami. Kiedy cena uderza w te obszary, zwykle spada z powrotem do poprzedniego przedziału, powodując straty dla handlarzy próbujących utrzymać kierunek ruchu. Retracements Retracements wymagają nieco innego zestawu umiejętności i obracają się wokół przedsiębiorcy identyfikując jasny kierunek, w którym cena ma się wprowadzić, i zyskują pewność, że cena będzie nadal rosnąć. Ta strategia opiera się na fakcie, że po każdym ruchu w oczekiwanym kierunku, cena zostanie tymczasowo odwrócona, gdy inwestorzy zaczną czerpać zyski, a nowicjusze będą próbować handlować w przeciwnym kierunku. Te wycofania lub retracements faktycznie oferują profesjonalnych handlowców o znacznie lepszej cenie, do której można wejść w oryginalnym kierunku tuż przed kontynuacją ruchu. Przy handlu zwrotnym wsparcie i opór jest również używany, tak jak w przypadku przerw. Analiza fundamentalna ma również kluczowe znaczenie dla tego rodzaju transakcji. Kiedy nastąpi pierwszy ruch, inwestorzy będą świadomi różnych poziomów cen, które zostały już naruszone w pierwotnym ruchu. Zwracają szczególną uwagę na kluczowe poziomy wsparcia i ruchu oporu oraz obszary na wykresie cenowym, takie jak poziomy 00. Są to poziomy, na które będą kupować lub sprzedawać od później. Retracements są wykorzystywane wyłącznie przez traderów w czasach, gdy krótkoterminowe nastroje są zmieniane przez wydarzenia gospodarcze i wiadomości. Ta wiadomość może spowodować tymczasowe wstrząsy na rynku, które powodują te retracements w stosunku do kierunku pierwotnego ruchu. Początkowe powody tego ruchu mogą nadal obowiązywać, ale krótkoterminowe zdarzenie może wywołać u inwestorów nerwowość i przynieść zyski, co z kolei spowoduje zniesienie. Ponieważ warunki początkowe pozostają takie, oferują innym inwestorom branżowym możliwość powrotu do ruchu po lepszej cenie, co bardzo często robią. Handel wymianami handlowymi jest generalnie nieskuteczny, gdy nie ma wyraźnych zasadniczych powodów takiego przeniesienia. Dlatego jeśli widzisz duży ruch, ale nie potrafisz zidentyfikować wyraźnego podstawowego powodu tego ruchu, kierunek może się szybko zmienić, a to, co wydaje się być zrekompensowaniem, może faktycznie okazać się nowym ruchem w przeciwnym kierunku. Spowoduje to straty dla każdego, kto próbuje handlować zgodnie z pierwotnym posunięciem. Nasze sygnały handlowe osiągnęły lepsze wyniki niż rynek. Dołącz do nas, a Ty również możesz cieszyć się nagrodami, jakie może przynieść handel na rynku Forex. Poniższy wykres i tabela pokazują, jak obrana przez nas strategia miałaby miejsce na przykładowym rachunku transakcyjnym. Wyniki te opierają się na ryzyku, że tylko jeden rachunek handlowy dla każdej wprowadzonej transakcji. Gdybyśmy ryzykowali 2 na handel, wyniki by się podwoiły. W tym przykładzie rachunek transakcyjny wynosi 5000, ale możesz obrócić tę strategię za pomocą konta handlowego o dowolnym rozmiarze. Dane dotyczące wydajności dla przykładowego rachunku handlowego zostały oszacowane na podstawie oczekiwanego zysku. Jak obliczamy wydajność Mierzymy sukces w zakresie ilości pieniędzy, które uzyskujemy z obrotu. To jedyna rzecz, która naprawdę ma znaczenie. Jednak inni handlowcy często mierzą wydajność w pipsach wykonanych na miesiąc. Same pomiary pestek są bez znaczenia Bądź ostrożny wobec handlowców, którzy mierzą swoje wyniki wyłącznie w pipsach Aby uzyskać dokładne wyobrażenie o tym, ile pieniędzy strategia daje, musisz porównać zysk pipsów z ilością pipsów, które można stracić za każdym razem, gdy transakcja jest brana. Na przykład, jeśli używasz strategii, która twierdzi, że zarobisz 1000 pipsów na miesiąc, ale przy każdej transakcji ryzykujesz utratą 250 pipsów, strategia ta powoduje tylko 4x ryzyko, które może ponieść. Jednak strategia, z której korzystamy, zwykle generowała 300-500 pipsów miesięcznie, ale gdy wybieramy optymalny punkt do zawarcia transakcji, ryzykujemy tylko 8-17 pipsów na transakcję. Oznacza to, że każdego miesiąca zazwyczaj generowaliśmy 20x pieniądze, które zaryzykowaliśmy